Zielke CRR-Studie: Deutsche Banken im Stresstest von Kapital, Liquidität und ESG

Diese sehr datengetriebenen CRR- Berichte werden häufig von der Öffentlichkeit ignoriert, stellen sind aber als dritte Säule des Aufsichtssystems ein wichtiges Element des europäischen Aufsichtssystems. In der Analyse hat die Zielke Research Consult GmbH         die Eigenkapitalausstattung, die Liquiditätsverfügbarkeit, die Risikovorsorge, die Transparent und die ESG-Kriterien der einzelnen Banken berücksichtigt.

„Unsere CRR-Studie deutscher Banken zeigt ein robustes Umfeld, wobei aber ESG-Risiken-wie von der EZB gefordert-bisher lediglich bei den Sparkassen nennenswert betrachtet werden. Allerdings variiert die Qualität der Risikoresilienz unter den Instituten doch stark. Ein eintrübenes ökonomisches Umfeld dürfte eher die auf Geschäftskunden fokussierten Banken treffen.“, sagt Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke.

Die UniCredit sticht mit einer hohen Kernkapitalquote hervor, die sich zwischen 2022 und 2023 um mehr als dreiProzentpunkte am meisten verbessert hat – wohl in Vorbereitung auf Übernahmen, während andere Geschäftsbanken hier eher eine Optimierung vorsehen, um die Eigenkapitalrentabilität zu stärken. Die Deutsche Bank und Baco Santander befinden sich hier eher am unteren Rand.

Die Volks- und Raiffeisenbanken haben im Schnitt ihre Risikovorsorge reduzieren können, während sie bei den anderen Bankengruppen weiter gestiegen ist.

Am kurzfristig liquidesten sind die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Investitionsbank Berlin (IBB) und die Münchener Hypothekenbank, während die Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank und die LBBW die niedrigsten Quoten ausweisen.

Insgesamt sieht Zielke Research Consult die DZ Bank, die Kreissparkasse Biberach und die Unicredit Group am besten in der CRR-Qualität bzw. Risikoresilienz positioniert. Die hinteren Ränge teilen sich die Kreissparkasse Ostalp, Sparkasse Herford, Stadtsparkasse Augsburg und die Stadtsparkasse München.